2024年期货从业《期货基础知识》考前通关必练题库（含答案）.docx

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1、答案：A解析：股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间存在密切的价格联系.当市场价格与它们之间合理的价格关系笆时发生背离时，投资者就可以抓住时机,买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。6.关于期权价格的叙述正确的是。.A4期权有效期限越长，期权价值越大B4标的资产价格波动率越大，期权价值越大C4无风险利率越小，期权价值越大D、标的资产收益越大，期权价值越大答案：B解析：对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大；无风险利率对期权价格的影响，要视当时的经济环境以及利率变化对标的资产价格影响的方向，考虑对期权内涵价值的影响方向及程度，然后综

2、合对时间价值的影响，得出最终的影响结果；标的资产收益对看涨和看跌期权有不同的影响。7.除了交易时间、交割等级、交易代码等，期货合约中还规定了O这一重要条款。A4最高交易保障金B4最低成交价格C4最高成交价格D、最低交易保证金答案：B解析：中长期利率期货品种一般采用实物交割.故本题答案为B.11 .股票期权的标的是。A、股票Bx股权Cx股息D、固定股息答案：A解析：股票期权是以股票为标的资产的期权。故本题答案为A。12 .如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，则称这种基差的变化为。.A、走强B、走弱Cx不变O4趋近答案：B解析：基差是正且数值越来越

3、小，或基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，即基差变小，则称这种基差的变化为“走弱”.13 .到目前为止，我国的期货交易所不包括（）。A、郑州商品交易所B、大连商品交易所Cs上海证券交易所为涨停板；而该合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限，称为跌停板。16.某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为热，最小波动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是O元/吨。A、 17757B、 17750Cv17822D418020答案：B解析：我国期货市场，期货价格波动的最大限制是以合约上一交易目的结

4、算价为基准确定的：涨停板为上一交易日的结算价加上允许的最大向上波动限制，跌停板为上一交易日的结算价减去允许的最大向下波动限制。本题菜籽油涨停板为：17240+172403%=17757.2（元/吨），最小变动价位为10元/吨，同时必须小于17757。故本题答案为B17.卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立。头寸。Av多头B,远期C、空头D、近期B、基差=现货价格-期货价格C4基差=期货价格-远期价格D基差=期货价格-现货价格答案:B解析：基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差.用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格.21 .沪深

5、300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的。As最后一小时成交量加权平均价B4收量价Cv最后两小时的成交价格的算术平均价D4全天成交价格答案：A解析：合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。22 .客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是。A、开户下单、竞价交割、结算B4开户签订风险合同、下单竞价,结算,交割C、开户、下单、竞价结算、交割D4开户,签订风险合同、下单补仓,竞价,结算、交割答案：C解析：客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是：开户、下单竞价、结算、交割.C项为期货交易的正确流程.故本题答案为C.A、计算机撮合成交B连续竞价制C、一节

6、一价制D交易者协商成交答案：B解析：连续竞价制，是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。26 .当期货客户风险度。时，客户就会收到期货公司“追加保证金通知书”。A4大于80%Bx大于90%C4大于95%D、大于100%答案：D解析：当风险度大于100%时，客户就会收到期货公司“追加保证金通知书”.27 .棉花期权多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行交收，空头可节约交割成本200元/吨，空头进行期转现交易比不进行期转现交易。A、节省180元/吨B4多支付5

7、0/吨Cx节省150元/吨Dv多支付230元/吨30 .关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是O1,A4同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致B4同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致C4同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致D、交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额答案：D解析：交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份的限仓数额及大户报告标准“31 .某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%,1年以后收回全部投资，则此投资者的收益率。贴现率.A、小于B,等于C、大于D、小于或等于答案：C解析：1年期国债的发行价格=

8、100OOo700000x6%-94000(美元)收益率=(100000-94000)-r94000x100%=6.4$显而易见，此投资者的收益率大于贴现率。32 .对于卖出套期保值的理解，错误的是。.Ax只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值B、目的在于回避现货价格下跌的风险C、避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响C41513000D413000答案：D解析：当日盈亏=(3940-3900)*20*10+(3950-3900)*10*10=1300040 .当股票的资金占用成本。持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零。A、大于B、等于C小于Dx以上均

9、不对答案：A解析：当股票的资金占用成本大于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零。故本题答案为A,41 .技术分析中，波浪理论是由。提出的。A、索罗斯B、菲波纳奇C4艾略特D、道?琼斯答案：C解析：波浪理论的全称是艾略特波浪理论，是以其创始人RN.ElIiott的名字命名的。42 .下列关于集合竞价的说法中，正确的是。A4集合竞价采用最小成交量原则Bv低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交C4高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交Dv当申报价格等于集合竞价产生的价格时，若买入申报量较少，则按买入方的申报量成交答案：D解析：集合竞价采用最大成交量原则，选项A错误。低于集合竞价产生

10、的价格的卖出申报全部成交，选项B错误。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交，选项C错误。43 .当远期月份合约的价格O近期月份合约的价格时，市场处于正向市场。A、等于B、大于C4低于D、接近于答案：B解析：当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时,这种市场状态称为正向市场(NOrmalMarket或COntango),此时基差为负值“44.经济周期中的高峰阶段是。A、复苏阶段B4繁荣阶段C、衰退阶段B45.9445C、6.9445D47.9445答案：C解析：USDA：NY=6.8775l+5,066%x31/360/1+0.727%x31360=69445o49

11、.现在O正通过差异化信息服务和稳定,快捷的交易系统达到吸引客户的目的.A4介绍经纪商B4居间人C4期货信息资讯机构D、期货公司答案：C解析：目前，期货信息资讯机构正通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。50 .某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动.可在CME()做套期保值。A4卖出英镑期货合约买入英镑期货合约C4卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约答案：BC、前期交换和后期收回的本金金额通常不一致D4不进行利息交换，通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定答案：ABCD解析：外汇掉期一般为1年以内的

12、交易，也有1年以上的交易；前后交换货币通常使用不同汇率;前期交换和后期收回的本金金额通常不一致;不进行利息交换;通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定。选项ABCD均届于外汇掉期的特点.故本题答案为ABCD.,36.隔夜掉期交易包括。A、0/NB4T/NCvS/NDtP/N答案：ABC解析:隔夜掉期交易包括0/N(Overnight)4T/N(Tomorrow-Next)和S/N(Spot-Next)三种形式037.可以适用于牛市套利的可储存商品通常有小麦。等，A、棉花B,大豆G糖D4铜答案：ABCD拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。会增加套利的不确

13、定性，应给予足够的重视0故本底答案为AC。40 .期货投机交易在开仓阶段的常见操作方法包括。A、入市时机选择B、金字塔式建仓C4适度平仓D、合约交割月份的选择答案：ABD解析：期货投机交易在开仓阶段的常见操作方法包括1）入市时机选择；（2）金字塔式建仓；（3）合约交割月份的选择41 .郑州商品交易所上市交易的主要品种包括。期货等，A、菜籽油B4油菜籽C、菜籽粕O4燃料油答案：ABC解析：郑州商品交易所上市交易的主要品种包括棉花、白糖精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、小麦、早制稻、甲醇、动力煤、玻璃,油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚轴稻、铁合金期货等。42 .关于影响需求的因素的说法，正确的有O.A4对多

14、数商品来说，当预期某种商品的价格会上升时，会增加对该商品的现期需求量解析：标准化合约,保证金制度、对冲机制统一结算的实施标志着现代期货市场的确立。故本题答案为ABeD。45 .下列属于专业机构投资者的有。A、商业银行Bv信托公司C4企业年金D4社保基金答案：ABCD解析：专业机构投资者包括：一是商业银行、期权经营机构,保险机构、信托公司、基金管理公司、财务公司、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机构；二是证券投资基金,社保基金,养老基金,企业年金,信托计划资产管理计划银行及保险理财产品，以及由第一项所列专业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产；三是监管机构及本所规定的其他专业机构投资者。

15、46 .下列关于股指期货合约的理论价格的说法，正确的是。Av根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的B4远期合约的理论价格和持有成本相关C、股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成Dv平均来看，市场利率总是大于股票分红率答案：ABeD解析：根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的；考虑资产持有成本的远期合约价格，就是所谓远期合约的“合理价格”.也称为远期合约的理论价格；股票持有成本同样有两个组成部分：一项是资金占用成Cs6.48%D46.49%答案：AB解析：FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，无论如何，企业甲的真实贷款利率锁定是6.47%,因此，题中A、B两项符合迤意。54 .我