期货从业：期货合约与期货交易制度要点背记（三）.docx

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1、期货从业：期货合约与期货交易制度要点背记（三）1、单选O是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。A.标准仓单持有凭证B.标准仓单C.标准仓单注册申请表D.交割预报表正确答案：（江南博哥）A参考解析：本题考查标准仓单持有凭证的概念。标准仓单持有凭证是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。2、判断题上海期货交易所风险控制管理办法规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。（）正确答案：对3、单选关于上海期货交易所铝期货合约，下列表述错误的是OoA.最小变动价位为1

2、0元1吨B.交易单位为5吨1手C.每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价+-3%D.最后交易日为合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）正确答案：B4、判断题中国金融期货交易所风险控制管理办法规定，股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的10%。（）正确答案：错参考解析：中国金融期货交易所风险控制管理办法规定，股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的20%。5、单选利率期货最早是在哪一个期货交易所推出的OoA.芝加哥期货交易所（CBOT）B.芝加哥商业交易所（CME）C.纽约期货交易所D.纽约商业交易所正确答案：A6、单选目

3、前世界交易量最大的股指期货合约是OoA.芝加哥商业交易所（CME）的标准普尔500指数期货合约B.日经指数C.纽约NYSE指数期货合约D.法国CAC40指数正确答案：A7、多选在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现下列哪些特点？OA.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定B.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高C.持仓限额一般只针对套利头寸D.临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低正确答案：A,D参考解析：本题考查持仓限额及大户报告制度。在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现如下特点：交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额及持仓报告标准。通常

4、来说，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低。持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免。8、判断题标准仓单是指由中国证监会统一制定的，经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等的凭证。O正确答案：错参考解析：标准仓单是由交易所统一制定的。标准仓单经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等。9、单选关于合约交割月份，以下表述不当的是OcA.合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份。B.某种商品期货合约交割月份的确定，一般由其生产。使用、消费等特点决定。C.目前各国交易所交割月份只有以固定月份为

5、交割月这一种规范交割方式。D.合约交割月份的确定，还受该合约标的商品的储藏。保管、流通、运输方式和特点的影响。正确答案：Q10、%选股指期货是由哪一个期货交易所率先推出的OOA.纽约期货交易所B.芝加哥期货交易所C.芝加哥商业交易所D.堪萨斯城期货交易所正确答案：D11、判断题在规定交割期限内卖方未交付货物的，构成交割违约。（）正确答案：错12、单选首先推出生猪和活牛等活牲畜期货合约的是（）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约期货交易所D.纽约商业交易所正确答案：D13、单选O是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。A.交易者协商成交B.连续竞

6、价制C.一节一价制D.计算机撮合成交正确答案：B参考解析：本题考查连续竞价制的概念，连续竞价制是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。14、多选每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的()OA.频繁程度B.波幅大小C.最小变动价位D.交易时间正确答案：A,B参考解析：本题考查期货合约的主要条款及设计依据。每日价格最大波动限制的确定主要取决于该种标的物市场价格波动的频繁程度和波幅大小。一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得越大。15、单选期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为27

7、500元/吨，卖方开仓价格为28100元/吨，协议平仓价格为27850元/吨，协议现货交收价格为27650元/吨，卖方可节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以()。A.少卖100元/吨B.少卖200元/吨C.多卖100元/吨D.多卖200元/吨正确答案：D参考解析：如果双方不进行期转现交易，到期交割，则卖方以28100元/吨的价格卖出铜，需要花费400元/吨的交割成本，则铜价相当于28100-400二27700(元/吨)。进行期转现交易，卖方以27850元/吨平仓，以27650元/吨在现货市场上卖出铜，不需要支付交割成本，则铜价相当于27650+(28100-27850)=2790

8、0(元/吨)。则通过期转现，卖方可以多卖200(27900-27700)元/吨。16、单选最早的金融期货品种外汇期货是在哪一年推出的OOA. 1971年B. 1972年C. 1973年D. 1974年正确答案：B17、判断题实物交割要求以会员名义进行。客户的实物交割需由会员代理，并以会员名义在交易所进行。O正确答案：对18、单选期货交易所OoA.应当在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并从期货公司收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金B.应当在每月结束后15个工作日内，缴纳前一月度应当缴纳的保障基金，并从期货公司收取的

9、交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金C.应当在每月结束后15个工作日内，缴纳前一月度应当缴纳的保障基金，并从期货公司收取的交易手续费中按照代理交易额的千分之五至十的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金D.应当在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并从期货公司收取的交易手续费中按照代理交易额的千分之五至十的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金正确答案：A19、多选若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为Cp,那么按照计算机撮合成交的原则下列成立的是OOA.当bp2sp2Cp,则最新成交价=CPB.当bp2sp2Cp,则最

10、新成交价=SPC.当bpCpsp,则最新成交价=CPD.当CpNbpNsp,则最新成交价=bp正确答案：B,C,D参考解析：当bp2sp2Cp时，最新成交价为sp。20、多选下列关于我国期货交易代码的说法，正确的是OoA.铜合约的交易代码是CUB.黄金合约的交易代码是GC.天然橡胶合约的交易代码是RUD.燃料油合约的交易代码是FU正确答案：A,C,D参考解析：黄金合约的交易代码是Al1.21、判断题集中交割也叫一次性交割。滚动交割是指在合约进入交割月份以后，在交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日进行交割的交割方式。()正确答案：对22、判断题交易所执行的强制平仓产生的盈亏相抵后的盈利

11、部分仍归直接责任人。O正确答案：错23、单选以下不属于期货合约主要条款的有OoA.合约交割月份B.交易时间C.交割日期D.交易价格正确答案：D24、单选某一期货合约当日无成交价格，则以O作为当日结算价。A.上一交易日的开盘价B.上一交易日的结算价C.下一交易日的开盘价D.下一交易日的结算价正确答案：B参考解析：某一期货合约当日无成交价格，则以上一交易日的结算价作为当日结算价。25、单选最早的金融期货品种外汇期货是在哪一家交易所率先推出的OoA.芝加哥期货交易所(CBOT)B.芝加哥商业交易所(CME)C.纽约期货交易所D.纽约商业交易所正确答案：B26、单选O是指将合约标的物所有权进行转移，以

12、实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。A.交易时间B.最后交易日C.交割时间D.交割日期正确答案：D参考解析：本题考查期货合约的条款设计。交割日期是指将合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。27、判断题买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换。买方通过其会员期货公司、交易所将货款交给卖方，而卖方则通过其会员期货公司、交易所将标准仓单交付给买方。O正确答案：对28、单选利率期货最早是在哪一年推出的OoA. 1975年B. 1976年C. 1977年D. 1978年正确答案：A29、多选下列关于计算机撮合成交的说法正确的是OoA.计算机撮合成交是根据公开喊价

13、的原理设计的B.一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序C.当买人价大于、等于卖出价时自动撮合成交D.集合竞价采用最大成交量原则正确答案：A,B,C,D参考解析：本题考查考生对计算机撮合成交的掌握。计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种计算机自动化交易方式，是指期货交易所的计算机系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价时自动撮合成交。撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（SP）和前一成交价（Cp）三者中居中的一个价格。集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。30、

14、单选某新客户存入保证金100OOO元，在4月1日开仓买人大豆期货合约40手（10吨/手），成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%,4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为OO.2800元,2800元,134200元B. 2600元，2800元，123200元C. 6000元，6000元，120000元D. 2800元,2800元,123200元正确答案：C参考解析：平当日仓盈亏=（当日卖出平仓

15、价一当日买入开仓价）X卖出平仓量+（当日卖出开仓价一当日买入开仓价）X买入平仓量；当日盈亏=（卖出成交价一当日结算价）X卖出量+（当日结算价一买入成交价）X买入量+（上一交易日结算价一当日结算价）X（上一交易日卖出持仓量一上一交易日买入持仓量）；当日交易保证金=当日结算价当日交易结束后的持仓总量交易保证金比例；当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金一当日交易保证金+当日盈亏+入金一出金一手续费（等）。4月1日：平仓盈亏=（40304000）义20义10=6000（元）持仓盈亏=（40404000）X（4020）X10=8000（元）当日盈亏=6000+8000=14000（元）当日结算准备金余额=100000404020105%+14000=73600（元）4月2日：平仓盈亏=（40704040）X20X10=6000（元）当日盈亏=（40704050）2010+（4040-4050）X（20