交易盈利核心：如何做好资金管理.docx

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1、交易盈利核心：如何做好资金管理原创2022-01-2221:05八位数花园很多人做交易第一时间想到的就是，技术指标，K线还是均线？趋势方向，多头还是空头？怎么样才能完美地买在低点，卖在高点？去哪里找一套可以盈利的交易系统？等等。却很少有人提到“资金管理”这件事.曾经有一段时间，我怎么做交易都是亏。当时我非常纳闷，交易系统也有了，看了上百本书了，闭着眼睛都能跟人论交易之道了，怎么还是不能盈利？后来受到了一些提点，我在自己的交易记录里找到了问题所在，解决了资金管理的问题，也就打破了我交易亏损的最后一道魔咒。从那之后开始，我才算是真正进入r盈利。所以今天的文章，也是新的年的开篇，我就把我认为交易中最

2、重要的东西与大家分享，希望可以对你们有帮助。文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以在文章底下点个赞，感谢.1、什么是资金管理？做交易就像经营一家公司，你要了解自己的资金实力，以及自己的风险承受能力，才能决定自己能加多少杠杆，以及如何做好自己的风控。前段时间恒大出现的债务问题，本质上就是架了太高的杠杆，导致了资金链断裂，他们涉及的事情太大有人兜底，但我们作为渺小的一名交易者，如果遇到这种情况，我们的结局就是爆仓。不管是期货还是外汇，这两个市场都自带高杠杆，如果我们没有制定合理的资金管理规则，自控能力又很差，就很可能在市场中亏多赚少,甚至连续爆仓。所以资金管理说简单了就是两个点：（1）如何少亏（

3、风控）（2）如何多赚（利润分配）也就是当交易处于逆境的时候，严格控制亏损的金额，让账户安全，没有爆仓的风险，先活卜.来：然后再在交易顺境的时候，合理分配仓位，获取更多的利润。落实到具体操作就是：（I）每次交易用什么仓位进场？亏损的时候，止损多少金额？盈利的时候，赚到多少钱出场？（2）交易账户总体的回撤风控规则，保证账户总体风险可控的前提下，追求最大的利润。2、我是怎么意识到资金管理的重要性的？我在交易做到第三年左右的时候，慢慢建立了自J的交易系统。当时交易系统的成功率是不错的，但账户却一直在亏损，我百思不得其解。后来我开始记录自己的每一第交易，才发现自己做交易跟开玩笑似的，每笔的仓位都不一样，

4、完全是随着当下的交易心情来.比如有一次，我早上两单都盈利了，账户里有一些利润，于是我下午就开始把仓位加重，觉得即使亏了也只是利润回叶.，不会亏损本金，万一对了就可以赚一波大的。结果仓位太重，一下子从小盈变小亏，马上就不甘心了，至少得赚回来不亏本吧？但当时行情就是跟我作对，出现了连续重仓止损，宜接亏掉了账户的35%。当时我心态就崩了，直接满仓逆势干进去，觉得只要回调一些就回本了。但是行情根本没有停留，5分钟后，一万荚金的账户就爆仓了。当时要赚万美金是很辛苦的，但亏完就只用了几分钟。所以我当时的交易系统根本就没有资金管理的规则,总体的成功率是高的，但是盈亏比却很差，导致交易一直亏损.后来我为了找亏

5、损的原因，就开始做交易记录，这也是我交易中最篁要的转折点。在交易记录中，我发现几个点，(1)自己的仓位总是忽径忽重。(2)自己的交易结果总是大亏小赚.(3)情绪对交易结果的影响特别大，每次重仓都带不来大盈利，反而会带来大亏损；而轻仓的交易结果反而更好。(4)交易系统的结果是呈概率分布的，在成功率和盈亏比有盈利优势的前提下，使用严格的资金管理就一定能做到盈利。其实这是一道特别简单的数学题，但自己亏损r好几个月才搞明白。随后的交易中，我制定/资金管理的规则，每次交易中使用标准的资金比例，彻底把交易系统的成功率和盈亏比优势做出来了，交易也逐渐地实现了盈利。另外，由于资金比例固定，交易心态更好，交易大

6、亏小赚的问题也解决了，交易也就越做越顺。这里给大家一个建议，如果你的交易是亏损的，建议你把过去的交易记录全部拉出来，做一下数据统计。再试着把之前随机的仓位换成统一的仓位，大概率会发现，盈亏表现会比你现在的亏损状况好很多，这就说明你交易中的资金管理做得不够好，那咱们就在资金管理上下功夫。接卜来我就说一卜.，实战中最常见的两种做资金管理的方法。3、做资金管理的两种方法资金管理有两种最常见的使用方法I（1）使用固定止损金额的方法（2）使用固定仓位的方法这两种方法主要面时最主流的两种交易系统盈利模式。第1种：使用固定止损金额的方法，应对“靠成功率+盈亏比”获得盈利优势的交易系统.这一类交易系统一般是固

7、定的主动止盈，例如所有订单都设置2:1的盈亏比，只要交易系统的成功率高于33%,就能达到交易盈亏的平衡,只要高于33%,交易系统就可以盈利。但盈利有一个大前提，每次使用固定止损金额的资金管理方法。具体是怎么做呢？我举例说明.例如一个1万美金的账户，每次交易的时候都使用1%的本金止损(l00usdxl%=100usd),盈亏比设置2:1,也就是每次错了亏100,每次对了赚200,只要交易系统成功率高于33%,并且坚持执行交易系统，交易总体一定是盈利的。说到这里交易者会有疑问，每次止损的空间都不同，如何保证每次止损的金额是lusd呢？这就需要咱们根据止损的空间调整每次开仓的仓位，以达到每次开仓止损

8、金额是固定的。仓位的计算公式是：止损金额/止损空间=仓位.大家看下方的图，是两笔交易”算仓位的示意图图中左侧这笔多单的止损空间是155点，止损金额为100USD,因此仓位是100/155=0.64手。图中右侧这笔空单的止损空间是120点，止损金额为100USD,因此仓位是100/120=0.83手。这种交易方式每次开仓之前，测量一下止损空间，根据止损的空间提前计算出仓位。注意点，1:使用百分之几的仓位合适？刚刚举例中使用1%的本金作为固定的止损金额，有交易者实战中会问自己，该怎么确定百分之几是合适的呢？有两个关键点。Ax根据交易系统衰败时错误的次数确定.次数越多，使用的固定的资金比例就应该越小

9、，否则实战中账户遇到系统衰败就会亏损严重，影响交易，次数少则，可以使用偏重的仓位。Bx根据交易者的风险偏好设置.有的人胆子小，产生小亏损就慌张，就恐惧，就没有执行力，他就应该使用小仓位；反之有的人心态好，账户回撤大，但是依然保持心态健康，还有执行力，就可以使用大仓位。2:实战中一定会出现仓位除不尽，实战操作中存在一定的变通。例如上面的举例，100/155=0.6451,实战中就可以四舍五入地使用仓位，在这个例子中我就这就使用了064手。上面的这种资金管理的方法，也是我在课程中使用的方法，有感兴趣的朋友也可以直接去我公众号（八位数花园）看，在这里就不多做赘述。第2种：使用固定仓位的方法，应对趋势

10、性的交易策略。这一类交易系统使用被动止盈出场的策略，属于让利润奔跑的趋势性交易。一般用技术指标跟随趋势，例如均线，趋势线，拐点之类的技术指标。趋势不走反，就一直持仓。策略盈利的优势是：在震荡里亏损一些，当走出趋势来以后，抓住趋势获得更多盈利空间，本质上这种策略盈利是匏点数获胜的。例如宸荡时季损3000点，一波大趋势抓住来5000点，总体盈利2000点。这就要求每次交易使用固定的仓位，如果仓位随机则会亏损。例如亏损时仓位1手，亏损3000点Xl手=3000USd,盈利时候0.5手，盈利5000点x.5手=2500usd亏损3000-盈利2500=亏损500,由于仓位使用不合理，即便盈利点数多，结

11、果依然会亏损。注意：由于金融市场整体走势中，趋势性行情比震荡性行情少很多,一般的比例是3:7.因此趋势性交易系统的成功率通常低于30%.如果随意调控仓位，重仓随机分配到震荡行情中，产生亏损的概率就比较大，趋势性交易策略，使用随机仓位很容易亏损。大家看下方的示意图,是跟随趋势的交易系统在Il荡和趋势行情中的不同表现.上半图是震荡行情中，蓝色圆形是频繁进出场的操作；下半图是趋势性交易系统，上方蓝色圆形处开仓，卜方蓝色圆形平仓，获利3400点。具体该怎么确定仓位？A:根据交易的时间周期确定。例如同样破位进场，1小时级别止损空间大，5分钟级别止损空间小,1小级别的仓位就要比5分钟的更小一些。B:根据交

12、易系统交易频率和衰败的值确定。例如使用EMA90和EMAI80.小周期的均线变盘快，信号多，在震荡里就会频繁交易，要低仓位运行：大周期均线反应迟钝，变盘慢，交易频率低，仓位可以适当放大。Cx根据不同品种的波幅确定。例如欧元兑美元每天波动100o点以内，黄金却经常在2000点+,因此欧元兑美元可以使用比黄金更重的仓位。给大家几个常做的品种的仓位数值做参考。欧元兑美元，英镑兑美元，美元兑日元这一类主流品种，Iw美金的交易的账户，1小时级别固定仓位不要高于0.5手。黄金，原油，英镑兑日元这一类波动比较大的品种，1W美金的交易的账户，1小时级别固定仓位不要高于0.3手。4、资金管理的特殊事项(1)小资

13、金的仓位使用可以激进一些.一个2000usd的账户和一个200usd的账户。使用单次止损本金1%的资金管理规则，都会出现最大30%的资金回撤.2000usd的账户回撤绝对值是600usd,20000usd的账户绝对回撤值是6000usdo虽然比例都是30%,但600对比6000,对交易者产生的心理冲击不同，所以资金小的，可以适当地放大一些仓位。（2）加仓也应该纳入资金管理的规则中.趋势交易者喜欢在交易中加仓，在趋势行情中能够获得很好的盈利。但加仓同样具有亏损的风险，因此加仓要注意两个点。第一点：每次加仓都要制定加仓的资金管理规则，并严格执行。第二点：尽量浮盈的时候使用金字塔加仓的方式，后期仓位变轻，这样遇到行情回落，总体利润回吐比较小，利于交易执行。以上就是交易实战中的资金管理使用方法，希望对大家有帮助。