《应用时间序列分析》实验大纲.docx

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1、时间序列分析试验课程教学大纲一课程基本信息课程名称：时间序列分析英文名称：TimeSeriesAnalysis课程性质t专业基础课课程属性：非独立设课适用专业：统计学学时学分：(1)课程总学时，72；课程总学分：4,试验课总学时：18；试验总学分：1开设学期，第六学期先修课程：统计学二课程简介时间序列分析是肺范院校统计专业的一门专业基础课，是统计学中的一个特别重要的分支。该试验课程主要介绍了用R软件实现时间序列分析的主要方法和思想，是以概率论与数理统计为基触，在理解时间序列分析的基本原理的前提下，动手对时间序列数据进行分析和统计推断。时间序列分析在自然科学、管理科学和金融等领域应用特别广泛，而

2、试验课作为对培育学生统计软件的操作实力和对时间序列分析方法的实际应用，更是不行或缺的一部分“三、试验课程目的与要求学习本门课程的目的：通过试验培育学生总体上了解时间序列分析的基本思想以及驾驭时间序列分析方法并建立时间序列模型的步骤，能用模型对实际问理进行分析和预料，驾驭用R统计软件实现时间序列分析方法的技能，达到利用统计软件用时间序列的方法和思路解决实际问题的目的：学习本门课程的要求：要求学生理解时间序列分析的基本原理和试验原理及忒验方案，驾驭正确操作R统计软件的规程：驾驭时间序列数据的预处理的方法:驾驭平稳时间序列模型(AR.MA.ARMA)的建模过程、估计和检哙以及预料：驾驭非平稳时间序列

3、模型(ARIMA、ARCI1.GRCH)的建模过程、估计、检验和预料的方法：理驭多元时间序列模型的建模及检验过程。四、考核方式依据成验各阶段的完成状况，按等级评定成果：A、B、C、D.其中：试验过程及完成状况占试脸成果的7欣、试给报告占试验成果的30%.即试验成果;试验过程及完成状况*70%+试验报告*30%其中：A=100.B=80、060、D：小于60五、试验项目、学时安排状况（黑体，小四）序号试收项目名称试验学时试验类型试验要求1R软件的简洁操作技巧2综合性必做2时间序列数据的预处理2验证性必做3平稳时间序列模型的R实现4综合性必做4非平桎序列的确定性分析2验证性必做5非平稳序列的随机性

4、分析4验证性必做6多元时间序列分析-1的证性必做合计试验个数：6合计学时数：18六、试验内容试疆一、R软件的简洁操作技巧目的要求：熟识R软件的操作界面：驾驭R的简洁编程方法：驾驭用R创建时间序列R数据集的方法：对时间序列数据集的处理。试验内容：用R语句编写程序：用R创建时间序列数据臾。主要仪器设缶药品：PC微机一台安排时数：2试验类型t综合性试验试验性质：每组人数II试验二、时间序列数据的处理目的要求：用R对时间序列数据进行预处理，包括生成时间序列数据的时序图和自相关图，并对时间序列数据的平桎性进行检验。.试验内容：用R生成时序图，通过视察不同的时序图来对数据的平整性或随机性进行推断：以太阳黑

5、子数、中国纱产量、奶牛月产奶量等数据为例。主要仪器设备药品；PC微机-台安排时数：2试殴类型：验证性试验试睑性质：每例人数：1试验三、平稳时间序列模型的R实现目的要求：AR、MA和ARMA模型的识别、估计与检验；对模型的优化：用模型进行预料。试验内容：用R语句建立平稳时间序列模型，分析美国科罗拉多州某加油站OverShOrt的数据。主要仪器设备药品，PC微机一台安排时数：4试设类型I验证性试验试验性质：每蛆人数：1试验四、非平稳序列的确定性分析目的要求：对非平稳序列的确定因素进行分解一试睑内容，用R语句来对确定性因素进行分解：分别用趋势拟合法和指数平滑法对1993-2000中国社会消费品零售总

6、额序列进行季节因素分解。主要仪器设备药品：PC微机-台安排时数：2试16类型：验证性试验试睑性质：每坦人数：1试验五、非平稳序列的随机性分析目的要求：驾驭ARIMA模型、ARCH模型和GARCH模型的识别、估计、检验和预料的方法。试验内容：用R语句识别非平稳序列：拟合模型中的参数：对序列的将来值进行预料；对1979年12月31日-1991年13月31日外币对美元的日兑换率序列进行建模和预料。主要仪器设备药品：PC微机一台安排时数：4试检类型：验证性试验试改性质：每组人数I1试殴六、多元时间序列分析目的要求I拟合多元时间序列模型（ARIMRX模型），用单位根检险法检验序列的平稳性，建立误差修正模型（EQ0。.试验内容：用1978-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列和生活消费支出对数序列构造多元时间序列模型和ECM模型，并对模型进行检验.主要仪器设缶药品：PC微机一台安排时数：4试殴类型：验证性试验试验性质：每组人数I1七主要参考书（黑体，小四）1王燕等.应用时间序列分析（第3版）.北京.中国人民嬴校出版社.2005.2（美国）克莱尔（JonathanD.Cryer）.时间序列分析及应用:R语言（原书其次版）.北京.机械工业出版社.2011.编写者：孙双琳rt8a?IWlmn*wa.C4Min*4*