高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗？.docx

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1、高胜率+高盈亏比，可以同时拥有吗？原创2021-04-1719:11八位数花园最近有朋友问我，可不可以做一个交易系统，同时拥有高胜率+高盈亏比。我眉头一皱，这不就是典型的啥都想要，却啥也得不到的完美主义者吗？这两者是相互依存的，一套交易系统的盈利水平，只谈胜率无意义,只谈盈亏比也无意义，只有把两者结合到一起才能有结果。今天就分析一下这个事情，同时也分享我在提高胜率和盈亏比方面的经验。写文不易，觉得有收获就在文章底下点个费。1 .高胜率和高盈亏比，可以同时拥有吗？2015年的时候，我组建了一套交易系统，那个时候我经验不是很丰富，设定了出场的盈亏比是2:1,也就是止损的两倍空间出场。进场和出场的逻

2、辑都非常明确，经过测试，交易系统的盈利水平在40%左右。虽然距离我理想的交易系统还有距离，但暂时找不到更好的系统，于是我就开始实战了。2015年底，黄金从1040美元开始向上运行，在圣诞节和元旦前后运行空间突然放大。我做的几笔订单虽然达到了盈亏比，但是订单执行之后，行情继续运行，空间都非常大，有的时候盈亏比能达到10:1。有了两次这样的经历之后,我对原有的交易系统的出场设置就产生怀疑。一次10:1的盈亏比相当于之前5笔正确的交易，诱惑太大，我决定将实战中交易的盈亏比放大到5:1。注意：在趋势行情中，我设置2:1的盈亏比，让我少赚了很多钱。换了盈亏比之后，我心里也有些忐忑，不知道到底能不能行得通

3、。此时墨菲定律显灵，怕什么来什么。行情进入宽幅的震荡，实战中有几笔订单，行情到了2:1的盈亏比,但是都没有到达5:1,行情就反转了。原本盈利的单子不是保护了，就是止损了，交易的结果也不理想。注意：在宽幅震荡行情里，5:1的盈亏比让我亏损很多钱。下图是2015年期间现货黄金周线图。（趋势和震荡相互交替）现货黄金2015年底周线图结合上面的图，2:1的盈亏比，在图中红圈的宽幅震荡行情中是有优势的，成功率很高。但在这种宽幅震荡行情里，5:1的盈亏比就会亏损。在红圈标注之外的趋势行情中，5:1的盈亏比是有优势的，成功率相同的情况下，盈亏比更大，盈利更多，用2:1盈利就少。从图表上大家也还能发现一个规律

4、：行情总是在宽幅震荡、趋势行情中来回切换，这种走势的切换就注定了两种盈亏比各有优劣。由此我们得出结论I在一套交易系统的框架之内，由于行情走势在趋势和震荡之间来回切换，胜率和盈亏比会互相影响，不能同时拥有，这是客观规律，不可改变。而且盈亏比直接影响成功率。2 .如果两者不可同时拥有，该怎么取舍？从交易可执行性强的角度出发，寻求盈亏比和成功率的平衡，保持资金曲线的顺滑.大家思考一个问题：胜率20%盈亏比5:1,和胜率40%盈亏比2:1,该怎么选？从结果来看，这两者的盈利水平是相同的，都是20%的盈利，但是完成这个结果的过程却完全不同。20%的胜率，100次交易有80次是错的，交易中连续错误的交易次

5、数能够达到15次左右。这个数字看起来没什么，但在实战中是非常可怕的。交易者在经历了连续止损之后，对交易系统的信心，对于盈利的信心都会逐渐被磨灭，保证不了执行力，交易系统执行不下去，20%的盈利只能停留在复盘的层面，走到实战一定会溃败得一埸糊涂，因为人性很难违背。40%的胜率:100次交易里有60次是错的，交易中连续止损的次数在78次，这个数字就要温和很多，交易员内心虽然也有受到冲击，但是打击有限,能够保持执行力，将交易系统执行下去，20%的盈利能赚到手。因此，同一个交易员，交易盈利都是20%,连错15次和连错7次那个更好执行？毋庸置疑选40%成功率。说明一下:20%的成功率和40%的成功率相差

6、一倍（20%：40%）,实战交易中连错次数也是差一倍（15:7）选择盈亏比和成功率的第一原则就是“执行力”，可执行的才是树上的果实，不可执行的都是镜花水月。为了能够维持执行力，其至可以放弃一部分利润。3 .高胜率，高盈亏比，各自的交易思路案例建立交易系统要把握两大前提：第一大前提是，交易系统输出的是正值，也就是交易系统是能够盈利的。第：大前提是，交易系统的可执行性强，也就是便于执行。（交易系统的盈利能力，排在交易系统的可执行性之后）接下来给出两种交易的思路，一种是胜率高，一种是盈亏比高，大家可以将两种思路结合到自己的交易系统中。胜率高的思路I明显的矩形整理假突破之后再进场。交易的时间级别：日内

7、交易。进场形态：行情在前一天的美盘收盘后，进行窄幅的震荡，形成矩形整理的形态，直到第2天的卜午或晚上（整个形态10小时以上），形成假突破之后的反向破位破位。进场信号：反向破位进场止损：反向破位的低点（高点）仓位：根据资金量使用固定仓位，10000美金账户05手为宜盈亏比：1:1总结：理论上，假突破之后再反向破位的成功率会比较高，但很多破位形态不清晰，不容易识别假突破，也不容易辨认反向突破的进场点。矩形整理是比较容易识别便于交易的，但这种交易的信号频率比较低,需要执行者有非常大的耐心等待。（亚洲盘震荡，欧洲盘假突破，美盘真突破的概率自然高）下方交易示意图盈亏比高的思路:H线或者周线级别，行情振幅

8、收缩之后，再结合小周期进场大周期出场，会形成高盈亏比的交易。举例I以当下的黄金为例，周线3月15日当周振幅2.12%,3月22日的当周1.5%,根据今年以来黄金的走势规律，整周的振幅在4%+是正常的，振幅明显收缩之后，行情会有释放的过程，就像弹簧压缩之后会有反弹。周线压缩之后，我们选择口内5分钟或15分钟的破位形态进场，盈亏比会非常合理。注意点：振幅收缩明显（看周线很容易看明白）机会不多需要等待可能需要多次的试错大家看图4 .总结一下上面所讲的高概率和高盈亏比的交易思路，大家可以借鉴发挥。如果需要长久稳定的盈利，则需要严格输出自己的交易信号，要追求总体的盈利大于整体的亏损，获得整体账户的盈利，而不是每笔都要盈利.从执行力强的角度我推荐：盈亏比2:1,成功率40%左右或者盈亏比1:1,成功率60%左右两种胜率和盈亏比的比例。有任何问题可以评论区留言，也可以私信我，祝大家交易顺利.