【中英文对照版】上海期货交易所异常交易行为管理办法(修订版)(2024).docx

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1、（上海期货交易所公告（2024）111号）上海期货交易所异常交易行为管理办法（修订版）已经上海期货交易所理事会审议通过，并巳报告中国证监会，现予以发布，自2024年10月25日实施。英文文本见官方英文网站，仅供上海期货交易所异常交易行为管理办法(修订版)(2024)AnnouncementontheRe1.easeofRevisedAdministrationofAbnorma1.TradingBehaviorsRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange(2024)制定枕关：上海期货交易所发文字号：上海期货交1所公告(2024)111号公布H期:2024.07.19施

2、行H期:2024.10.25效力位阶：地方规范性文件法规吴别：期货综合规.定IssuingAuthorityShanghaiFuturesExchangeDocumentNumberAnnounccnntNo.1112024oftheShanghaiFuturesExchangeDateIssued：07-19-2024EffectiveDate：IO252O241.eve1.ofAuthority：1.oca1.Regu1.ator),DocumentsAreaof1.aw：Genera1.ProvisionsonFuturesAnnouncementontheRe1.easeofRevis

3、ed上海期货交易所关于发布上海AdministrationofAbnorma1.TradingBehaviors期货交易所异常交易行为管理办Ru1.esoftheShanghaiFuturesExchange法(修订版)的公告AnnouncementNo.1112024oftheShanghaiFuturesExchangeAfterbeingapprovedbytheboardofdirectorsofShanghaiFuturesExchange(SHFE)andreportedtoChinaSecuritiesRegu1.atoryCommission,SHFEherebyre1.eas

4、estherevisedversionofitsAdministrationofAbnorma1.TradingBehaviorsRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange,eintoeffectasofthedateofOctober25,2024.P1.easevisittheofficia1.websiteofSHFEfortheChineseversion.IfthereisanydiscrepancybetweentheEng1.ishversionandtheChineseversion,theChineseversionsha1.1.prevai1.参考

5、。如与中文文本不一致，以中文文本为准。Appendix:ComparativeTab1.e.docx附件：1.条文修订对2.AdministrationofAbnorma1.TradingBehaviorsRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange(Revised).docx(Revised)2.上海期货交易所异常交易行为管理办法（修订版）ShanghaiFuturesExchange上海期货交易所Ju1.y19,20242024年7月19日Appendix2附件2AdministrationofAbnorma1.TradingBehaviorsRu1.esofthe

6、ShanghaiFuturesExchange上海期货交易所异常交易行为管理办法(Revised)（修订版）CHAPTER1GENERA1.PROVISIONS第一章总则Artic1.e1TheseAbnorma1.TradingManagementRu1.esaremadeinaccordancewithre1.evantru1.esinc1.udingtheGenera1.ExchangeRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange,MembershipRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange,RiskManagementRu1.esof

7、theShanghaiFuturesExchange,andEnforcementRu1.esoftheShanghaiFuturesExchange(EnforcementRu1.es)toregu1.atefuturestrading,maintaintheorderofthefuturesmarket,andpromoteitssounddeve1.opment.Artic1.e2TheShanghaiFuturesExchange(the第一条为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据上海期货交易所交易规则上海期货交易所会员管理办法上海期货交易所风险控制管理办法

8、上海期货交易所违规处理办法（以下简称连规处理办法）等规定，制定本办法。第二条上海期货交易所“Exchange)regu1.atesfuturestradingactivitiesand.uponthediscoveryofanyabnorma1.tradingbehaviors,mayinitiatethecorrespondinghand1.ingproceduresandimposese1.f-regu1.atorymeasuresonre1.evantMembersandC1.ients.（以下简称交易所）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员或

9、者客户采取相应自律管理措施。Artic1.e3AnFuturesFirmMember(FFMember)sha1.1.du1.ysuperviseitsC1.ientstradingactivitiesbytime1.yidentifying,stopping,andreportingtheirabnorma1.tradingbehaviors,andsha1.1.notcondone,induce,incite,orsupportC1.ientstoengageinabnorma1.trading.第三条期货公司会员应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常

10、交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。Artic1.e4Whenengaginginfuturestrading,NonFuturesFirmMembers(Non-FFMembers)andCp1.ywithapp1.icab1.e1.aws,regu1.ations,administrativeru1.es,andtheru1.esoftheExchange,acceptthese1.f-regu1.atorymeasuresoftheExchange,andvo1.untari1.yregu1.atetheirtradingactivities.C1.ientssha1

11、.1.additiona1.1.yaccepttheadministrationofFFMembersonthe1.ega1.ityandcomp1.ianceoftheirtradingactivities.笫四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。CHAPTER2RECOGNITIONOFABNORMA1.TRADINGBEHAVIORS第二章异常交易行为认定Artic1.e5Anyofthefo1.1.owingsituationsduringfuturest

12、radingwi1.1.bedeemedanabnorma1.tradingbehaviorbytheExchange:第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异富交易行为：(i)mu1.tip1.etradesbetweenonesownaccounts(se1.f-trades);（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；(ii) mu1.tip1.etradesbetweenC1.ientswithinagroup()一组实际控制关系账户内ofaccountswithactua1.contro1.re1.ationship;的客户之间多次进行相互为对手方的交易：(i

13、ii)frequentcance1.1.ationoforderswithinthesameday,whichmayaffectthefuturestradingpriceormis1.eadothermarketparticipantsintotradingfutures(frequentordercance1.1.ation)；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；(iv)mu1.tip1.ecance1.1.ationsof1.arge-amountorderswithinthesameday,whichmaya

14、ffectthefuturestradingpriceormis1.eadothermarketparticipantsintotradingfutures(1.arge-amontordercance1.1.ation);（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撒单）；(V)thepositionopeningvo1.umeina1.istedproductorcontractinasing1.etradingdayhasexceededtheintradaypositionopeningvo1.umeprescribed

15、bytheExchange;（五）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的；(vi)p1.acingtradingordersviaprogramtradinginamannerthatmayadverse1.yaffectthesystemsecurityorthenorma1.courseoftradingattheExchange;and（六）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；(vii)anyothersituationprescribedbytheChinaSecuritiesRegu1.atoryCommission(1,CSRCn)oridentifiedbytheExchange.（-t）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。Artic1.e6IfanyC1.ientoranygroupofaccountswithactua1.contro1.re1.ationshipona