基本面100LOF：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）清算报告.docx

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1、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)清算报告基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司清算报告出具日：2023年1月18日清算报告送出日：2023年2月02日浦银安盛中证锐联沪港深基本面IOO指数证券投资基金（LOF）清算报告1重要提示浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LoF）（以下简称“本基金”）,系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2017113号关于准予浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）注册的批复准予注册，于2017年4月27日成立并正式运作。为顺应市场环境变化，保护基金

2、份额持有人的利益，根据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规的规定和浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金合同的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议终止浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LoF）基金合同并终止上市，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理人2022年12月27日公告的关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告（以下简称“决议生效公告”），本次基金份额持有人大会于2022年12月26日表决通过了

3、关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）终止基金合同并终止上市有关事项的议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2022年12月27日，自2022年12月28日进入清算期。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人招商证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于2022年12月28日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。2基金产品概况基金简称浦银安盛沪港深基本面LOF场内简

4、称基本面IOOLOF基金主代码166402基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2017年4月27日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司报告期末(2022年12月27日)基金份额总额11,307,932.15份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2017年6月9日投资目标本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。投资策略本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为

5、宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。业绩比较基准中证锐联沪港深基本面100指数收益率X95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。3基金运作情况概述本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017113号准予注册，由基金管理人浦银安盛基金管理有限公司依照法律法规、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同等规定于2017年3月

6、22日至2017年4月21口向社会公开发行募集，基金合同于2017年4月27日生效。基金合同生效日的基金总份额为344,633,224.79份基金份额。自本基金基金合同生效日至最后运作口期间，本基金正常运作。为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规的规定和浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同的有关约定，经与本基金托管人协商一致，提议终止浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据管理人2022年

7、12月27日公告的关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LoF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，本次基金份额持有人大会于2022年12月26日表决通过了关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2022年12月27日，自2022年12月28口进入清算期。4财务报告4.1资产负债表(经审计)会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)报告截止口：2022年12月27日单位：人民币元资产最后运作日2022年1

8、2月27日资产：货币资金5,307,953.22存出保证金2,317.93交易性金融资产9,733,170.72其中：股票投资9,733,170.72债券投资应收清算款229,806.41应收股利528.00其他资产资产总计15,273,776.28负债和净资产最后运作日2022年12月27日负债：应付清算款应付赎回款4,478,363.29应付管理人报酬11,447.32应付托管费2,518.40其他负债265,893.64负债合计4,758,222.65净资产：实收基金11,307,932.15未分配利润-792,378.52净资产合计10,515,553.63负债和净资产总计15,273

9、,776.28注：1、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LoF)基金合同约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于基金最后运作日，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。2、报告截止日2022年12月27日(基金最后运作日)，浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LoF)基金份额净值0.9299元，基金份额总额11,307,932.15份。3、本财务

10、报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师赵铳、沈俐签字出具了普华永道中天特审字(2023)第0100号标准无保留意见的审计报告。5清算情况本基金的本次清算期间为2022年12月28日至2023年1月18日止。由于本基金持有处于停牌期股票，本基金将在其停牌状态解除完成变现后按照基金份额持有人的基金份额比例进行二次分配，二次分配的时间安排根据变现时间确定。自2022年12月28日至2023年1月18日止清算期间，基金财产消算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：5.1资产处置情况1.1.1 自2022年12月28日本基金进

11、入清算程序起至本财务报表批准报出日（2023年1月18日）止期间，本基金银行存款及存出保证金产生的利息收入和2022年12月27日（基金最后运作日）的应收利息中未结息的部分将于银行结息到账后再支付给投资者。1.1.2 本基金2022年12月27日（基金最后运作日）存放于上海证券交易所的存出保证金2,016.04元及存放于深圳证券交易所的存出保证金301.19元已于2023年1月4日归还本基金的基金管理人。1.1.3 2022年12月27日（基金最后运作日），木基金持有的交易性金融资产全部为股票，股票市值为9,733,170.72元，其中上市流通股票为9,726,543.24元，长期停牌而无法卖

12、出的股票为6,627.48元（最后运作日估值市值）。截至2023年1月18口（本财务报表批准报出口），剩余的交易性金融资产全部为长期停牌而无法卖出的股票投资，金额为6,398.86元保用2023年1月17日的汇率），将在其锁定解除后及时变现，并二次向基金份额持有人分配。除因尚处于长期停牌而无法卖出的股票投资外，本基金持有的其他交易性金融资产已于2022年12月29日前卖出，收回金额合计人民币9,803,131.99元。1.1.4 本基金最后运作日已确认的应收清算款229,806.41元，已于2022年12月29日前划入本基金托管账户。5.2 负债清偿情况5.2.1 本基金最后运作日已确认的应付

13、赎回款4,478,363.29元，已于2022年12月30日前支付。5.2.2 2.2于2022年12月27日（基金最后运作日），本基金已计提的应付管理人报酬11,447.32元和应付托管费2,518.40元，已于2023年1月5日支付。5.2.3 本基金2022年12月27日（基金最后运作日）的其他负债为265,893.64元，该款项包括应付赎回费73.17元，应付交易费用5,820.47元，应付指数使用费50,000元，预提上市费60,000.00元，预提信息披露费50,000.00元，预提审计费40,000.00元，预提律师费15,000.00元，预提持有人大会费35,000.00元，预

14、提持有人大会公证费10,000.00元。其中，应付赎回费已于2022年12月30日前支付，应付交易费用、预提持有人大会费以及预提持有人大会公证费已于2023年1月5口支付，剩余款项于本财务报表批准报出日（2023第6页共8页年1月18日）后支付。5.3 清算期间的清算损益情况单位：人民币元项目自2022年12月28日至2023年1月18日止清算期间一、收入58,663.601、利息收入8,425.822、投资收益（损失以-填列）-1,268,385.773、公允价值变动损益（损失以-填列）1,318,623.55二、费用387.901、其他费用387.90三、清算期间净收益（损失以-填列）58

15、,275.705. 4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元项目金额一、最后运作日2022年12月27日基金净资产10,515,553.63力口：清算期间净收益58,275.70二、2023年01月18日基金净资产10,573,829.33本基金于2023年1月18日剩余财产为10,573,829.33元，扣除清算结束日未变现资产，2023年1月18日首次可供分配净资产为10,557,765.53元。根据本基金的基金合同的约定，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。由于本基金截至清算结束日（2023年1月18日）仍持有未变现资产，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。5.5基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师