大学风险管理专业：信用风险管理测试题(最新版).docx

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1、1、单项选择题下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过IOO万元人民币D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款2、单项选择题下列关于违约的说法，不正确的是O。A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约B.如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约C.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信

2、，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件D.如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级3、判断题违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。O4、单项选择题下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是OA.信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B.经济资本计量对象包括表外业务C.内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D.内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性5、判断题连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或者仲裁

3、前不可以要求保证人承担保证责任。（）6、单项选择题下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是O。A.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和B.在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重C.在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产D.权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重7、单项选择题在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风

4、险暴露。A.多头头寸B.空头头寸C.净头寸D.总头寸8、判断题实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，一定越有利于企业长期发展。（）9、单项选择题某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。去年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行去年年末的不良贷款拨备覆盖率为。A.120%B. 100%C. 90%D. 80%10、多项选择题对单一法人客户财务状况分析的内容包括O。A.财务报表分析E. 财务比率分析C.经营策略分析D.现金流量分析E.管理层能力分析11、单项选择题某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为3

5、50万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为()。A. 40%B. 60%C. 70%D. 80%12、判断题信用衍生产品可以降低信用风险，同时也可能增大信用风险。()13、单项选择题某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为IOO亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为O。A. 50%B. 33%C. 13%D. 11%14、判断题商业银行资本管理办法（试行）中权重法的相关要求体现了审慎监管原则，也体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，推动了商业银行调整资产结构，缓解了中小企业贷

6、款难，并为扩大国内消费提供了支持。015、多项选择题根据商业银行资本管理办法（试行）,以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约O.A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E.银行允许对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少16、单项选择题信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（）。A.在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议B.交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项C.在任何

7、情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债D.在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露17、单项选择题列关于信贷审批的说法，不正确的是O。A.信贷审批应当彻底独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引起信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险18、多项选择题信用风险缓释中常用于转移或者降低信用风险的工具包括()A.合格的抵押品B.合格的质押品C,净额结算D.保证E.信用衍生工具19、单项选择题实施内部评级法初级法的商业银行OA.必须自行估计每笔债项的违约损失率B

8、.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局规定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率20、多项选择题根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.普通公司风险暴露21、判断题信用风险具有明显的系统性风险特征。O22、多项选择题下列表外项目的信用转换系数低于50%的有()。A.原始期限不超过1年的贷款承诺B.可随时无条件撤销的贷款承诺C.银行借出的证券或者用做抵押物的证券D.与贸易直接相关的短期或者有项目E.远期资产购买、远期定期存款、部份交款的股票及证券23、判断题内部评级体系验证

9、的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。024、单项选择题某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A. 1.33%B. 1.74%C. 2.00%D. 3.08%25、单项选择题下列方法中，()对降低实际损失的贡献度最大。A.在贷款决策前预见风险并采取预控措施B.在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救C.当风险产生后才进行事后处理D.不采取任何方法，任由事态自由发展26、单项选择题假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为O。A.

10、0.05%B. 0.04%C. 0.03%D. 0.02%27、单项选择题下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B.同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用C.保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重28、单项选择题卜.列关于信用分析监测指标的说法中，不正确的是（）。.关联授信比例=全部关联方授信总额/资产总额XlOO%B.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额X100%

11、C.全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券D.逾期贷款率反映贷款按期归还情况，从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度29、单项选择题（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率30、单项选择题从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。A.各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加B.各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷

12、款信用风险的简单相加C.有利于商业银行提高工作效率D.扩大规模经济31、单项选择题。是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A.市场风险B.敞口风险C.集中度风险D.声誉风险32、单项选择题下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。A.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初

13、关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或者贷款核销等原于是减少的贷款C.次级类贷款迁徙率二期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）X100%D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额33、判断题商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。（）34、判断题商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）35、单项选择题下列关于贷款转让的说法，不正确的是O。A.主要目的是为了分散或者转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率B.大多数贷款的转让属

14、于一次性、无追索、一组同质性的贷款（如住房抵押贷款组合）在贷款二级市场上公开打包出售C.组合贷款转让与单笔贷款的转让相比，更容易实现D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定36、单项选择题某企业当年净利润为0.5亿元人民币，上年末总资产为10亿元人民币，当年末总资产为15亿元人民币，该企业当年的总资产收益率为O.A. 5.00%B. 4.00%C. 3.33%D. 3.00%37、单项选择题在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。A.主权B.公共企业C.外部评级为B级的法人D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A

15、级的自然人38、单项选择题下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是O。A.普通来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应赋予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域企业C.商业银行对单借款人或者交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率39、单项选择题根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是O。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限40、多项选择题某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为L5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天41、单项选择题某银行年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿