某公司压力测试管理办法.docx

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1、某公司压力测试管理办法第一章总则第一条为进一步加强风险管理，建立公司压力测试机制，明确职责分工提高压力测试工作质量和效率,依据中国银行业监督管理委员会商业银行压力测试指引和相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算公司遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对公司资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要措施的过程。第三条压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。信用风险压力测试是指对由于经济周期、重大事件和集中度变化导致各种压力因素极端变动造成的客户

2、违约风险的分析过程。市场风险压力测试是指各类压力因素在极端情景下对各资产组合交易性市场风险产生的影响进行分析的过程。操作风险压力测试是指对假定的内部程序、员工、信息科技系统发生重大事件或其他外部事件导致可能的损失进行分析的过程。流动性风险压力测试是指资产负债假定发生极端情景下，从而可能导致损失风险的分析过程。第四条压力测试的目的与作用(一)压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。(二)压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和

3、高管层提供更全面的风险信息以及决策依据，帮助董事会和高管层理解压力事件对其经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高公司应对极端事件的风险抵御能力。(三)压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估公司盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性,从而优化并检验经济资本配置第二章压力测试职责第五条高级管理层职责(一)审议压力测试管理制度；（二）定期向董事会汇报压力测试开展情况;（三）组织实施压力测试，并跟踪实施效果；（四）与监管机构沟通压力测试方面的重大问题。第六条风险管理部职责风险管理部是公司压力测试工作的

4、牵头组织管理部门，具体职责包括：（一）负责起草并修订压力测试管理制度；（二）负责压力测试报告机制建设；（三）负责协调压力测试相关工作；（四）牵头开展信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试。第七条其他部门（一）其他部门负责配合牵头部门开展压力测试；（二）执行压力测试形成的相关政策。第三章压力测试流程第八条定义压力测试目标资产/业务组合的范围，确定承压对象和承压指标；第九条选择压力因素和压力指标，收集处理数据；第十条设计压力测试情景。压力情景设计一般应该包括比较有可能发生的轻度压力情景，也应当包括发生概率较小的极端压力情景。第十一条根据压力测试结果进行形成完整的压力测试报告，提出压力情景下的应对策略。第十二条管理层审议压力测试报告，视压力测试结果严重程度决定预防措施，并将压力测试结果上报董事会审议。第十三条压力测试完成后，牵头部门应将压力测试过程中收集或产生的数据、文档等资料及时保存，原则上不得对外披露。第十四条压力测试报告应根据中国银行业监督管理委员会要求的频率开展测试，每年至少开展一次定期压力测试。第四章附则第十五条本办法由风险管理部负责解释和修订。第十六条本办法自印发之日起实施。