银行风险经理考试：风险监测与报告试题预测（题库版）.docx

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1、银行风险经理考试：风险监测与报告试题预测（题库版）1、单选某银行2008年贷款应提准备为IlOO亿元，贷款损失准备充足率为80%,那么贷款实际计提准备为O亿元。A. 880B. 1375C. 1100D. 1000（江南博哥）正确答案：A2、单选以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是OoA.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法B.当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险C.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头D.累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和正确答案：A3、多选下面关于经济周期的描述哪些是正确的？OA.经济周期是

2、经济运行中周期性出现的扩张与紧缩交替更迭、循环往复的一种现象B.经济周期通常分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段C.经济周期处于衰退和萧条阶段时，缺乏核心竞争力的企业将大量倒闭D.经济周期是主观的，通过人为力量可以从根本上改变它正确答案：A,B,C4、多选下列属于信用风险抵补类监测参考指标的是（）A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款偏离度C.贷款损失准备充足率D.不良贷款率正确答案：A,C5、单选下列哪项属于主体合法性的风险信号O.A.客户资本金结构发生重大不利变化B.客户主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、租赁C.客户即将关停破产、解散D.客户营业执照、贷款卡未年检或年检未通过正确答案：

3、D6、多选下列指标计算公式中，正确的是OoA.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.不良贷款拨备覆盖率二贷款减值准备/贷款余额C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年正确答案：A,C,D7、多选信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括OoA.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.主要产品供应商流失D.存款账户余额大幅下降正确答案：A,D8、单选下列对信用风险监测的表述不正确的是OoA.信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，通过各种监

4、控技术，定期、不定期监测信用风险指标的变动情况B.信用风险监测的内容主要是组合层面的信用风险状况C.银行信用风险监测通常采用在线监控、现场检查等方式D.如果信用风险指标已达到引起关注的水平或已超过阈值，就应当及时采取相应对策，达到控制、分散、转移信用风险的目的正确答案：B9、单选在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于（）OA.基本面指标和基本面指标B.基本面指标和财务指标C.财务指标和财务指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D10、单选下列属于操作风险监测中流程风险监测指标的是OoA.支行行长连续任职时间B.支行周抹账率C.案件风险率D.前后台交易不匹配占比正确答案：D11

5、、判断题居民消费价格指数（CPI）,是对城市居民消费价格指数的计算结果。正确答案：错12、判断题事件发生单位（部门）于风险事件发现后，在按相关制度办法规定的内容和程序向有关事件管理部门进行报告和处理的同时，立即向上级风险管理部门作首次报告。正确答案：错13、单选某商业银行贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于OOA.3%B. 10%C. 20%D. 50%正确答案：C14、判断题通过信贷在线监控，某集团客户授信集中度为15%,说明该集团集中度过高，系统性风险较大。正确答案：对15、单选下列哪项不属于体

6、制变更的风险信号（）。A.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C.客户即将关停破产、解散D.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化正确答案：A16、单选某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初

7、正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有1200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。若2009年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有O亿元。A. 4100B. 4500C. 3200D. 3000正确答案：A17、单选以下不属于宏观经济形势监测内容的是OoA.居民收入水平与就业B.社会价格水平C.某生产单位使用生产要素的机会成本D.总供给正确答案：C18、多选下列哪儿项为客户出现的财务警示信号OA.应收账款数额或比率的急剧增加或收取过程的显著放慢B.流动比率或速动比率的大幅降低C.固定资产的剧烈变动D.丧失一个或数

8、个财务状况良好的大客户正确答案：A,B,C19、多选下列哪些属于商业银行操作风险的内部流程监测内容OoA.失职违规B.产品设计缺陷C.错误监控/报告D.文件/合同缺陷正确答案：B,C,D20、单选下列关于贷款风险迁徙率的描述，不正确的是Oo注：可参考银行业从业人员资格论证考试辅导教材风险管理A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：A21、单选以下操作风险监测的各项内容，属于对内部流程监测的是OoA.某理财产品设计存在缺陷B.结算系统存在兼容性风险C.某员工发生记账错误D.某

9、领导干部违反计算机系统安全规定正确答案：A22、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。正确答案：错23、多选商业银行进行市场风险监测可以采用下列方法OoA.缺口分析B.久期分析C.现金流分析D.压力测试正确答案：A,B,D24、多选商业银行一般从哪几方面对操作风险进行监测OoA.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：A,B,C,D25、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的外部事件监测内容OoA.内外部欺诈B.业务外包C.监管规定D.洗钱正确答案：B,C,D26、单选某银行2009年初正常

10、类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。2009年银行的正常贷款迁徙率为OoA. 9.5%B. 10.1%C. 13.8%D. 14.6%正确答案：B27、多选下列哪些模块属于信用风险报告系统中的功能模块？OoA.系统管理B.事件报告C.事件监控D.分析报告正确答

11、案：A,B,C,D28、多选下列信用风险事件需向总行报告的有OoA.总行审批的某集团客户的固定资产贷款5亿元形成不良。B.省分彳工管理客户主要高级管理人员涉及刑事诉讼案件，在银行贷款余额为7000万元。C.总行管理客户到期贷款不能按时偿还D.总行管理客户出现非正常原因的重大人事调整正确答案：A,C,D29、多选下列关于操作风险报告时限的描述正确的是OoA.重大操作风险事件事发单位在事发3日内向风险管理部门上报B.一般操作风险事件事发单位在事发5日内向风险管理部门上报C.操作风险事项事发单位在事发5日内向风险管理部门上报D.操作风险事项事发单位在事发10日内向风险管理部门上报正确答案：A,B,D

12、30、多选外部事件引发的操作风险包括（）等方面。A.毒品罪犯洗钱B.外部人员伪造、变造多户头支票C.火灾、洪水、地震D.极端组织的恐怖行动正确答案：A,B,C,D31、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的系统缺陷监测内容O.A.违反系统安全规定B.系统设计/开发的战略风险C.数据/信息质量D.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：A,B,C,D32、单选下列哪项不属于客户的盈利能力情况OoA.总资产收益率B.产品销售利润率C.销售净利润率D.销售收入增长率正确答案：D33、单症法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用（）.A.迁移模型B.现金流折现模型C.滚动率模型D.

13、以上均不正确正确答案：B34、多选商业银行除了要对客户的财务状况进行风险监测外，还应当监测分析（）等非财务因素。A.管理者的品德与诚信度B.行业的周期性C.企业现金流量D.产品研发正确答案：A,B35、判断题年度报告重在揭示全面风险状况，分析影响原因，总结管理措施，判断变化趋势并提出管理对策建议。正确答案：对36、多选下列哪几项为信用风险监测参考指标中的资产质量指标（）A.不良贷款率B.到期贷款现金收回率C.不良贷款拨备覆盖率D.新发放贷款不良率正确答案：A,B,D37、判断题商业银行一般采用定性的方法来监测自身经营管理过程中的操作风险暴露。正确答案：错38、多选下面哪些指标为商业银行操作风险

14、人员风险监测指标O.A.人员在当前部门的从业年限B.员工人均培训费用C.支行行长连续任职时间D.客户投诉占比正确答案：A,B,C,D39、单选下列不属于操作风险人员因素监测范围的是（）。A.内部欺诈B.知识/技能匮乏C.违反用工法D.财务/会计错误正确答案：D40、单选对直接威胁银行信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号是OOA.红色风险信号B.橙色风险信号C.棕色风险信号D.黄色风险信号正确答案：B41、多选对企业进行风险监测，不仅要监测企业的生产经营活动，还要对与其相关联的下列因素进行监测OOA.企业的主要股东B.上游客户C.下游客户D.

15、市场竞争者正确答案：A,B,C,D42、判断题利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。正确答案：对43、单选在客户财务状况的监测中，不属于偿债能力指标的是O.A.资产负债率B.每股收益率C.债务本息偿还保障倍数D.流动比率正确答案：B44、单选下列哪项不属于客户的营运能力情况OoA.流动资产周转率B.资产负债率C.应收账款周转率D.存货周转率正确答案：C46、判断题的生产经营活动不是孤立的，因此，对单一客户风险的监测，除了监测其内部风险状况的变动，还需要关注其主要股东、上下游客户、市场竞争者等领域的风险状况。正确答案：对47、多选下列属于风险监测的事项为OoA.宏观经济风险B.客