第一章计量经济学的特征和研究范围.ppt

1-1计计 量量 经经 济济 学学 基基 础础 与与 应应 用用1-2参考教材参考教材-开卷有益！开卷有益！1.达莫达尔达莫达尔 N.古扎拉蒂古扎拉蒂 著，张涛著，张涛 译：译：经济计量学精要经济计量学精要（第三版）（第三版），机械工业出版社，机械工业出版社，2006年年9月第月第1版。版。2.Damodar N.Gujarati,Essentials of Econometrics,3rh ed.,McGraw-Hill,New York,2005.3.Damodar N.Gujarati,Basic Econometrics,4th ed.,McGraw-Hill,New York,2003.4.高铁梅高铁梅 主编：主编：计量经济分析方法与建模：计量经济分析方法与建模：Eviews应用应用及实例及实例，清华大学出版社，清华大学出版社，2006年年1月第月第1版。版。5.易丹辉易丹辉 主编：主编：数据分析与数据分析与Eviews应用应用，中国人民大，中国人民大学出版社，学出版社，2008年年10月第月第1版。版。6.张晓峒张晓峒 主编：主编：Eviews使用指南与案例使用指南与案例，机械工业出，机械工业出版社，版社，2007年年2月。月。The Nature and Scopeof Econometricschapter one第一章第一章 计量经济学的特征和研究范围计量经济学的特征和研究范围1-4第一节第一节 什么是计量经济学？什么是计量经济学？p 几个经典定义的理解几个经典定义的理解1.计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学对经济现象进行分析的一门社会科学(Goldberger,1964)。2.计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据，对构计量经济学运用数理、统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果并得出数量结果(Samuelson et al.,1954)。p Econometrics 如何翻译？如何翻译？1.计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。内涵与外延。2.经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型。检验经济模型。1-5第二节第二节 为什么要学习计量经济学？为什么要学习计量经济学？p 经济问题研究的需要经济问题研究的需要 计量经济学涉及到经济理论、数理经济学、经济统计计量经济学涉及到经济理论、数理经济学、经济统计学及数理统计学学及数理统计学 经济理论经济理论定性地对经济现象提出理论假设和命题。定性地对经济现象提出理论假设和命题。例如，需求定理说，在其它经济条件不变下例如，需求定理说，在其它经济条件不变下(Ceteris paribus)，商品的价格与商品的需求量呈反向变动。，商品的价格与商品的需求量呈反向变动。数理经济学数理经济学研究数学形式或方程模型描述经济理论，研究数学形式或方程模型描述经济理论，不考虑对经济理论的度量和经验解释。不考虑对经济理论的度量和经验解释。经济统计学经济统计学收集、处理、整理和公开经济数据。收集、处理、整理和公开经济数据。数理统计学数理统计学经济数据的生成是不可控制试验的结果，经济数据的生成是不可控制试验的结果，实际数据可能有遗失、测量误差等问题。实际数据可能有遗失、测量误差等问题。1-6第二节第二节 为什么要学习计量经济学？为什么要学习计量经济学？p 计量经济学与其他相关学科的联系与区别计量经济学与其他相关学科的联系与区别数数学学统计学统计学数理统计数理统计经济统计经济统计数理数理经济经济计量计量经济学经济学1-7第三节第三节 经济计量学的方法论经济计量学的方法论p 怎样进行计量经济研究怎样进行计量经济研究 1）理论或假设的陈述）理论或假设的陈述 2）数据收集及预处理）数据收集及预处理 3）建立数理模型）建立数理模型 4）建立统计或经济计量模型）建立统计或经济计量模型 5）经济计量模型参数的估计）经济计量模型参数的估计 6）检验模型的适用性：模型的假设检验）检验模型的适用性：模型的假设检验 7）检验来自模型的假说）检验来自模型的假说 8）运用模型进行预测）运用模型进行预测p 一个具体的例子一个具体的例子 1-81.3.1 建立一个理论假说建立一个理论假说 用失业率用失业率(Unemployment Rate,UNR)度量经济形势度量经济形势 用劳动力参与率用劳动力参与率(Labor Force Participation Rate,LFPR)度量劳动力的参与度量劳动力的参与 用单位小时工薪用单位小时工薪(Average Hour Emolument)度量劳动力度量劳动力价格价格p 经济形势经济形势 V.S.就业意愿就业意愿:两个对立假说两个对立假说 1）Discouraged-worker Hypothesis 经济形势恶化，劳动参与率较低经济形势恶化，劳动参与率较低 2）Added-Worker Hypothesis 经济形势恶化，劳动参与率较高经济形势恶化，劳动参与率较高p 一个实证问题（一个实证问题（还要注意问题研究的背景还要注意问题研究的背景）检验两种效应孰强孰弱？检验两种效应孰强孰弱？1-91.3.2 收集数据收集数据p 统计数据的形式统计数据的形式 时间序列数据时间序列数据(Time Series Data)：按时间序列排列收按时间序列排列收集得到的集得到的。横截面数据（横截面数据（Cross-Sectional Data）-指一个或多个变指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合量在某一时点上的数据的集合。混合混合数据数据(Pooled Data)时间序列数据和横截面数据的时间序列数据和横截面数据的混合混合。面板面板数据数据(Panel Data)混合数据的特殊形式，强调同混合数据的特殊形式，强调同一横截面单位的跨期调查数据。一横截面单位的跨期调查数据。p 数据来源数据来源 国家统计部门国家统计部门/行业协会行业协会/大学学术机构大学学术机构/盈利性数据公盈利性数据公司司/互联网互联网例如，中国经济景气月报，人民银行统计季报，中国统计例如，中国经济景气月报，人民银行统计季报，中国统计年鉴、中经网数据库、年鉴、中经网数据库、Wind、CSMAR，IFS on line1-101.3.2 收集数据收集数据1-111.3.2 收集数据收集数据1-12小资料：混合数据和面板数据的联系与区别小资料：混合数据和面板数据的联系与区别 An independently pooled cross section is obtained by sampling randomly from a large population at different points in time(usually,but not necessarily,different years).For instance,in each year,we can draw a random sample on hourly wages,education,experience,and so on,from the population of working people in the United States.Or,in every other year,we draw a random sample on the selling price,square footage,number of bathrooms,and so on,of houses sold in a particular metropolitan area.From a statistical standpoint,these data sets have an important feature:they consist of independently sampled observations.This was also a key aspect in our analysis of cross-sectional data:among other things,it rules out correlation in the error terms for different observations.A panel data set,while having both a cross-sectional and a time series dimension,differs in some important respects from an independently pooled cross section.To collect panel data-sometimes called longitudinal data-we follow(or attempt to follow)the same individuals,families,firms,cities,states,or whatever,across time.For example,a panel data set on individual wages,hours,education,and other factors is collected by randomly selecting people from a population at a given point in time.Then,these same people are reinterviewed at several subsequent points in time.This gives us data on wages,hours,education,and so on,for the same group of people in different years.1-131.3.2 收集数据收集数据表表1.1 1980-2002美国城市劳动力参与率美国城市劳动力参与率CLFPR，城市失业率，城市失业率CUNR 与真实的小时平均工资与真实的小时平均工资AHE82（不完整，只到（不完整，只到1996年）年）资料来源：资料来源：Economic Report of the Pre s i d e n t，1 9 9 7,CLFPR from Table B-47,p.343,CUNR from Table B-40,p.346,and AHE82 from Table B-45,p.352.1-141.3.3 设定劳动力参与的数学模型设定劳动力参与的数学模型p 散点图散点图 图图1-1 1-1 城市劳动力参与率城市劳动力参与率(%)与城市失业率与城市失业率(%)回归分析回归分析1-151.3.3 设定劳动力参与的数学模型设定劳动力参与的数学模型p CLFPR和和CUNR两者简单的数学模型两者简单的数学模型 （1-1）式式(1-1)表明城市劳动力参与率与城市失业率呈表明城市劳动力参与率与城市失业率呈线性线性关系关系。B1和和B2为线性函数的为线性函数的参数参数(parameters)。B1为为截距截距(intercept)，其值为当，其值为当CUNR为零时为零时CLFPR的值。的值。B2为为斜率斜率(slope)，它是每一单位，它是每一单位CUNR的变动所引起的变动所引起的的CLFPR的变动率。的变动率。CUNRBBCLFPR211-161.3.4 设定设定劳动力参与的统计或经济计量模型劳动力参与的统计或经济计量模型p现实数据的非实验性、变量间的关系并不精确。现实数据的非实验性、变量间的关系并不精确。p确定的数学模型无法刻画变量间的真正关系，必确定的数学模型无法刻画变量间的真