计量经济学习题史浩江版.docx

计量经济学习题（史浩江版）习题一一.单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2 .对于X=4+aXi+C,以5表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）。A3=°时，r=1.Bd=°时，r=-1Cd=°时，r=0D3=°时，r=1.或r=-13 .决定系数浦是指（C）oA剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C同归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重4 .下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B）。A&（消费）=500+0.8（收入）B0，（商品需求）=10+0.8，i（收入）+0.9E（价格）CQi（商品供给）=20+0.75E（价格）DX（产出量）=°65*6（劳动）Ky（资本）5 .用一组有30个观测值的样木估计模型X=d+与'+"'?#%后，在0.05的显著性水平下对打的显著性作t检验，则打显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）oA005（3°）B'oo25（28）c'0025（27）D025（1.28）6 .当DW=4时，说明（C）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7 .当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（OoA加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8 .在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d1.和du,则当d1.<DW<du时，可认为随机误差项（D）。A存在一阶正自相关C不存在序列相关B存在一阶负自相关D存在序列相关与否不能断定9 .模型InX=In与+&mX/+%中,生的实际含义是（B）。aX关于y的弹性By关于X的弹性cX关于丫的边际倾向Dy关于X的边际倾向10 .回归分析中定义（B）oA解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11 .在多元线性P1.归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1.则表明模型中存在（A）oA多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度12 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息13 .容易产生异方差的数据是（C）0A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据14 .已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为Zq-=800,估计用样本容量为九=24,则随机误差项吃的方差估计量为（B）。A33.33B40C38.09D36.3615 .反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）0A总体平方和B回归平方和C残差平方和16 .产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为声二356-1.5X,这说明(D)0A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17 .设人为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体同归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（A）。F= RSS(k-1.) A - ESSKn - k).二RSS/*-1)BESS /( - k)ESSRSSF二年CESS18 .根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1.时有（C）oAF=IBF=-ICF-*+o0DF=O19 .下面哪一表述是正确的（D）。!七_0A线性回归模型X=A>+4Xj+M的零均值假设是指日,B对模型匕=四从进行方程显著性检验（即尸检验），检验的零假设是Ho：o=z=OC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500,则调整后的判定系数为（D）。A0.8603B0.8389C0.8655D0.832721 .半对数模型丫=6。+4MX+中，参数4的含义是（C）0AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化DY关于X的弹性22 .在线性回归模型中，若解释变量X和的观测值成比例，即有Xu="'?'，其中女为非零常数，则表明模型中存在(B)oA方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差23 .怀特检验法可用于检验(A)0A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量(B)。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效25用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)“AOWDWWIB-1DW1C-2DW2DOWDWW426 .已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于(D)。AOB1.C2D427 .某企业的生产决策是由模型5=4+6田+从描述(其中Sr为产量，E为价格)，又知：如果该企业在E-I期生产过剩，决策者会削减，期的产量。由此判断上述模型存在(B)。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28 .计量经济模型的基本应用领域有(A)oA结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29 .参数£的估计量/具备有效性是指(B)0AVarf4)=0BVarM)为最小c-)=qD("P)为最小30 .设y表示实际观测值，P表示O1.S回归估计值，则下列哪项成立（D）。AY=YBY=YcY=YDY=Y二.判断正误题：正确的命题在括号里划“J"，错误的命题在括号里划“X”。1 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（X）2 .线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）3 .当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）4 .DW值在。和4之间，数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大。（X）5 .当存在自相关时，O1.S估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）6 .当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（X）7 .尽管有完全的多重共线性，O1.S估计量仍然是最优线性无偏估计量。（×）8 .变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）9 .接受区域与置信区间是同一回事。（X）10 .估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（X）三.多项选择题1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）0A经济理论B统计学C数学D会计学E哲学2 .在多元线性回归分析中，修正的判定系数A?与判定系数K?之间（AD）oA.R2<R2B.R2）R2CF只能大于零D.A?可能为负值3 .对于样本回归直线Z=4+&Xi,回归平方和可以表示为（R2为决定系数）（ABCDE）0A-n2B员（,-N）2c（-nD代-P）2EX（Y-Y）2-X（Y-Y）24 .下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数DJB统计量BDW值C方差膨胀因子E偏相关系数5 .设上为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。("<)2(i)Aer(k-)R2(k-1)C(-R2)(n-k)Q-R2%(n-k)D. W"-R2Kn-k）E（1-R2）（d四.问答题1.给定一元线性回归模型：工=耳+B）Xj+%,i=1,2,3,（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数B1.和的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质;（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。2 .什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。3 .什么是异方差性？异方差性对模型的O1.S估计会造成哪些后果？五.计算与证明题1.设某商品的需求量丫（百件），消费者平均收入X（百元），该商品价格（元）。经EVieWS软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为丫）VARIAB1.ECOEFFICIENTT-STATProbC99,46929513.4725717.0.000X1.2.0.3.X2-6.1.-4.R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat()F-statistics65.582583完成以下问题：（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的经济含义。（3）计算校正的判定系数。（4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取：0.025=2.447%025(7)=2.3650.025(8)=2306%005=3.707'o.oo5(7)=3.499'oo°5=3.355"2,7)=4.74与os(2,8)=4.46(2,9)=4.26(2,7)=3.26心H)(2,8)=3.11%o(2,9)=3.O1.稣05(7,2)=99.4心os。，3)=27.7,(7,2)=19.42.对于一元线性回归模型工=与+层乂+%,如果令'x",可知模型参数B2的最小二乘估计量4=c+»用。试证明普通最小二乘估计量为在所有线性无偏估计量中具有最小方差。习题二一.单项选择题1.下面哪一表述是正确的（D）。_0a线性回归模型X=A>+Xj+4的零均值假设是指闫'B对模型匕=&+四X”+四、2+从进行方程显著性检验（即尸检验），检验的零假设是H。：A=A=A=0C相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（OoAYi=30+0.2X,-加=0.8BYi=-75+1.5